ポジションの偏りを見つける方法

はじめに

今回の記事では、ポジションの偏りを見つける方法についてお伝えしていきます。

ポジションの偏りの見つ方を簡単に説明すると、大衆が

  • どの位置(価格)で
  • どのタイミングで

ポジションを持ったかを推測するということです。

ポジションの偏りの見つけ方の手順は、

  1. 終値データを抽出する
  2. 平均値と中央値を出し、その価格にラインを引く
  3. ラインの価格かつ出来高が増えたローソク足でポジションを持ったと仮定する
  4. そのポジションがまだ保有されているかどうかを判断する

この流れで行います。

※例として下記のトレードを題材とします。

※黄色丸でエントリーする少し前にチャートをチェックし、「偏りがある」と判断しました。

ポジションの偏りを見つける方法

1.終値データを抽出する(見出し)

まずは一定期間の終値データを抽出します。

  • 一定期間→1日、1週間、1ヶ月など任意の期間
  • 終値データ→期間を1日とするなら1h、1週間なら4h、1ヶ月なら日足の終値データ

1日なら1hのローソク足終値データ×24、1週間なら4hのローソク足終値データ×30といった感じです。

私は基本的に、1週間分の4h足の終値データを抽出しています。

2.平均値と中央値を出し、その価格にラインを引く

1で抽出したデータを使って平均値と中央値を出します。

エクセルを使う場合平均値はAVERAGE関数、中央値はMEDIAN関数を使うと便利です。

求めた平均値と中央値にラインを引きます。

平均値と中央値にラインを引く

3.ラインの価格かつ出来高が増えたローソク足でポジションを持ったと仮定する

ラインの価格かつ出来高が増えたタイミングで大衆がポジションを持ったと仮定します。

出来高が増えたタイミングで大衆がポジションを持ったと仮定する

大衆が持ったポジションの向きは、

  • 大衆は常に間違っている
  • 相場は大衆が苦しいと感じる方向に進む

という視点になって考えます。

今回の例ですと、私は大衆がショートポジションを持っていると仮定しました。

大衆は黄色線のイメージを持ってショートポジションを持ったと仮定

4.そのポジションがまだ保有されているかどうかを判断する

3で仮定した大衆のポジションは現在も保有されてるのか、それとも既に解消されてるのかを推測します。

  • 現在も保有されてる→ポジションが溜まってる=ポジションの偏りがある
  • 既に解消されてる→ポジションが溜まってない=ポジションの偏りがない

と判断します。

ポジションの偏りがあると判断したらエントリーを検討、ポジションの偏りがないと判断したらトレードは見送りです。

今回の例でいくと、

  • 赤線の下落の戻り売りや青線の水平線を背にショートしてそう
  • 青線を超えるまでは損切りしなさそう

上記により、ショートポジションはまだ保有されていると判断しました。

青線を超えるまでは損切りしなさそうと判断

大衆のショートポジションはまだ保有されている

→売りポジションが溜まっている

ポジションが売りに偏っている

となります。

溜まっている売りポジションは損切りの時に買い注文となるので、それを利用して買いでエントリーできないか?を考えます。

こういった状況把握(環境認識)を経てから、エントリータイミングの検討に入ります。

エントリータイミングは大衆の損切りタイミングに合わせて行います。

まとめ

ポジションの偏りを見つけるには、

  1. 終値データを抽出する
  2. 平均値と中央値を出し、その価格にラインを引く
  3. ラインの価格かつ出来高が増えたローソク足でポジションを持ったと仮定する
  4. そのポジションがまだ保有されているかどうかを判断する

この手順で行います。

あくまでこれは推測するやり方なので、このやり方だけが通用しない相場環境があったり、他のやり方もあると思います。さらに個人の経験とか相場観も重要になってきます。

ただトレードで勝ち続けていくには、こういった「目に見えないもの」を読み取っていく力が必要であることは間違いないです。

fukugyoucho.com

 

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